全球型銀行LIBOR 退場轉換計劃進程力求降低曝險 | 就是愛看書
SOFR以美國公債附買回交易(repotransaction)為計算基礎3,屬於有擔保利.率;LIBOR則是以同業間拆款為計算基礎,屬無擔保利率,故其本質上包含信.用與流動性風險成分 ...
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交易SOFR期貨 | 就是愛看書
芝商所將複利計算每季度IMM日(每年3月、6月、9月和12月的第三個星期三)期間的每日SOFR值,以決定即將到期的3月期SOFR期貨的最終結算價格。標準美元隔夜指數掉期的用戶會 ... Read More
倫敦銀行同業拆款利率(LIBOR)基準轉換常見問題(FAQ) | 就是愛看書
而以SOFR(美金ARR)為例,其本質是採參考每日實際交易數據後之報價利率,. 市場亦尚未有期限結構(Term SOFR)報價,因此其計息採回顧式方法(Backward looking)計算, ... Read More
倫敦銀行同業拆款利率(LIBOR)常見問題解答(FAQ) | 就是愛看書
率或確定利率的方法。 ... 即將取代美元LIBOR 的SOFR (替代利率基準),兩者差異為. 何? SOFR ... 回顧式方法計算,因此對於一般以替代參考利率計算到期應. Read More
全球型銀行LIBOR 退場轉換計劃進程力求降低曝險 | 就是愛看書
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六问六答看懂SOFR 如何替代美元LIBOR | 就是愛看書
2021年9月16日 — SOFR 的具体计算方式为:以交易量加权计算得出以下三项的中位数:纽约梅. 隆银行(托管机构)的国债三方回购交易数据、GCF 回购交易数据、以及通过. FICC ... Read More
基準指標利率改革對金融市場之影響研究報告 | 就是愛看書
2019年11月21日 — 第二節國際金融市場替代指標利率應用現況-以SOFR 為例......... 51 ... (Simple interest)與複利利率(Compound interest)兩種計算方法;付息方. Read More
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《國際利率改革與LIBOR退場: 掌握金融市場變革的新契機》資誠教育基金會 978-986-94415-8-2 (平裝, NT$550, 264面, 23公分)
《國際利率改革與LIBOR退場:掌握金融市場變革的新契機》好看嗎?作者梁鴻烈,林信宏作由「資誠教育基金會」出版,ISBN:978-9...