倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)轉換說明 | 就是愛看書
![倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)轉換說明](https://i.imgur.com/y8QtHep.jpg)
面對倫敦銀行同業拆借利率(LondonInterbankOfferedRate,以下簡稱LIBOR)可能於2021年年底退場,以LIBOR為利率指標之金融商品或貸款,亦將逐步替換成新的替代參考 ...
![倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)轉換說明](https://i.imgur.com/y8QtHep.jpg)
面對倫敦銀行同業拆借利率(London Interbank Offered Rate,以下簡稱LIBOR)可能於2021年年底退場,以LIBOR為利率指標之金融商品或貸款,亦將逐步替換成新的替代參考利率(Alternative Reference Rate,簡稱ARR)及新的計息方式。為避免造成LIBOR轉換時所造成的不便與爭議,我國中央銀行與金融監督管理委員會已籲請金融機構審慎評估相關影響,並妥為因應。
背景: 金融市場上經常作為指標利率的LIBOR,因近年來國際市場上以LIBOR為實際拆借利率的交易逐漸減少,使得LIBOR逐漸偏離真實交易,較無法準確反映實際市場行情。為加強金融指標的可靠性及穩健性,許多國家已開始針對相關指標進行改革。其中,英國金融行為監理總署(Financial Conduct Authority,簡稱FCA)率先於2017年公開表示自2022年1月1日起,將不再要求會員銀行必須提供LIBOR報價,亦即LIBOR可能於2021年年底退場,全球各國金融監管機關呼籲各金融機構應採取LIBOR轉換與退場相關因應措施。
由於LIBOR是目前許多金融商品的訂價基準指標或對比指數,包括衍生性金融商品、結構型商品、放款、債券等相關商品。針對LIBOR退場,各幣別之監管機構與工作小組如美國替代參考利率委員會(Alternative Reference Rate Committee,簡稱ARRC)、英鎊無風險參考利率工作組(Sterling Risk-Free Rates Working Group)、歐元無風險參考利率工作組(Working Group on Euro Risk-Free Rates)及國際交換交易暨衍生性商品協會(International Swaps and Derivatives Association 簡稱ISDA)等已提出LIBOR的替代參考利率,同時亦規劃替代參考利率之轉換安排,以及開發替代參考利率的新商品。
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