LIBOR 退場專區 | 就是愛看書
無風險利率(RFR) (例如LIBOR) 是基於已實際發生的有抵押或無抵押交易計算所得的「回顧性」隔夜利率。這與LIBOR等「期限利率」截然不同,因為LIBOR等「期限利率」是按照不同的期限結構 (例如3、6、12個月LIBOR) 公布,乃「前瞻性」利率,即在借款期限的起始時公布。參考RFR的貸款還款金額,於計息期完結時才知曉,而參考「期限利率」(例如LIBOR) 的貸款還款金額,則在計息期開始時預先知悉。
由於RFR既不包含期限結構,亦不附帶利息提供者的信貸風險 (這兩點都是決定期限利率的因素),因此未含風險成份。
世界各地的業內工作小組正在研究如何以RFR替代將會停用的銀行同業拆息(LIBOR),包括考慮能否以RFR取代作為現時參考該類期限利率產品的利率。
當用以取代LIBOR 的替代利率落實後,星展銀行會在適當時候聯絡您,以告知適用於您所購入的產品和服務的相關替代利率的最新消息。
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LIBOR 替代利率指標之轉換及其面臨之挑戰 | 就是愛看書
以歐元計價之金融商品則多以歐元銀行同業拆款利率(Euro Interbank Offered Rate,. EURIBOR)為訂價基準,商品規模達150 兆美元。 Page 6. 4. 二、LIBOR 可靠性與代表性之 ... Read More
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《國際利率改革與LIBOR退場:掌握金融市場變革的新契機》好看嗎?作者梁鴻烈,林信宏作由「資誠教育基金會」出版,ISBN:978-9...