交易SOFR期貨 | 就是愛看書
了解有抵押隔夜融資利率(SOFR)期貨及其運作方式。拓展學習。
芝商所推出以有抵押隔夜融資利率(SOFR)為基準的1月期和3月期SOFR期貨合約。
1月期與3月期合約的搭配,有助於在貨幣市場曲線不同部分促進價格發現。
1月期SOFR期貨合約採用隔夜SOFR的月平均值,其合約設計幾乎與我們的30天聯邦基金期貨完全一樣。
就合約規模(每基點25美元)與追蹤的國際貨幣市場(IMM)日期而言,3月期SOFR期貨與3月期歐洲美元利率期貨類似。其最終結算價格將以於適用的IMM日期的SOFR每日複利價格為準。
決定1月期與3月期SOFR期貨最終結算價格時,由於採用交易所計算法(每月平均計算)與複利計算(每季),可大幅度降低季末時每日隔夜SOFR值可能較易波動造成的影響。以下各頁就1月期SOFR期貨與30天聯邦基金期貨所進行的比較,顯示了季末SOFR值波動升高的情況,可能是2016年第二季與第三季的獨有情況。
芝商所將複利計算每季度IMM日(每年3月、6月、9月和12月的第三個星期三)期間的每日SOFR值,以決定即將到期的3月期SOFR期貨的最終結算價格。標準美元隔夜指數掉期的用戶會對此複利計算方式相當熟悉,因為這種計算方式與該掉期的慣例一致,在該掉期中,掉期的浮動利率便是根據複利計算各工作日EFFR得出的結果。
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